主成分分析

2010年07月11日

主成分分析

主成分分析とは
お互いに相関のある多種類の特性値をもつ情報を無相関でかつ少数個の主成分に要約する時に使う手法

主成分同士は無相関であるから、相関係数=0となる。

固有値とは
得られた主成分の分散の大きさをいう。
相関係数行列を用いる場合は、固有値は元の変数の数に一致する。
例:変数3で固有値1.2、1.0の時もう一つの固有値は
3−(1.2+1.0)=0.8 となる。

固有値と寄与率について
上記の例の場合
第1主成分の寄与率=1.2/3=0.4
第2主成分までの寄与率=2.2/3=0.73  となる。

因子分析
多数の変数の相関関係に基づき、直接測定できない構成要因を見出す手法である。

主成分分析と因子分析との違い
主成分分析は目的変数を見つけ出すに対して因子分析は説明変数を見つけることである。




山田ジョージ at 15:40|Permalink